Yapay sinir ağları ve derin öğrenme modeli kullanılarak USD/TRY döviz kurunun tahmin edilmesi

Abstract

Döviz kuru; hammadde, enerji, teknolojik ürünler gibi girdilerin maliyetlerini etkilemesi, dış borçların çevrilebilirliği, kurdaki oynaklıkların ekonomi üzerinde yaratacağı riskler gibi birçok nedenle en önemli ekonomik göstergelerden biridir. Çalışmada yapay sinir ağları ve derin öğrenme metoduyla USD/TRY döviz kurunun ay sonu değerlerinin, mevcut ay içerisinde veri açıklama takvimi doğrultusunda yayınlanan makroekonomik veriler üzerinden tahmin edilmesi amaçlanmıştır. 05:2006 – 08:2022 dönemini kapsayan aylık formatta hazırlanmış verilerin kullanıldığı çalışmanın ilk aşamasında veriler eğitim, doğrulama ve test setleri olarak ayrıştırılarak farklı katman ve nöron sayıları ile farklı derin öğrenme mimarileri denenmiş ve en uygun model tespit edilmiştir. İkinci aşamada Çapraz Doğrulama Yöntemi kullanılarak tespit edilen modelin tutarlılığı incelenmiş ve elde edilen bulgular sonucunda modelin tutarlılığına yönelik olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Son aşamada Eylül 2022 ve Ekim 2022 ay sonu USD/TRY döviz kurları, oluşturulan derin öğrenme modeli ile tahmin edilmiştir. Derin öğrenme modelinin belli hata sınırları içerisinde gerçek değerlere oldukça yakın tahmin değerleri üretebildiği, ayrıca kullanılan bağımsız değişkenlerin USD/TRY döviz kurunun ay sonu seviyesini tahmin etme gücüne sahip olduğu görülmüştür.