Gelişmiş Arama

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorSağlam Bezgin, Müge
dc.date.accessioned2021-06-02T07:53:02Z
dc.date.available2021-06-02T07:53:02Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationSağlam Bezgin, M, Başar, M. (2020). The research of asset price bubble at Borsa Istanbul and financial crisis relationship. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 143-156.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25854
dc.description.abstractIn this study, the asset price bubble in Borsa Istanbul was examined through the right-tailed unit root test. The index where the bubble research was conducted is Borsa Istanbul 100 return index. The study period was determined as 1997-2018 period considering the increase in the index transaction volume. Macroeconomic variables identified as indicators of financial crises were; gross domestic product, foreign trade deficit, total foreign debt, real exchange rate, budget deficit, credit / gross domestic product, interest rate, domestic credit volume, money supply and inflation. The relationship between these variables and bubbles was examined with asymmetric causality test.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Borsa İstanbul’da varlık fiyatı balonu araştırması sağ kuyruk birim kök testleri vasıtasıyla incelenmiştir. Balon araştırmasının yapıldığı endeks Borsa İstanbul 100 getiri endeksidir. Çalışma dönemi endeks işlem hacmindeki artış göz önüne alınarak 1997-2018 dönemi olarak belirlenmiştir. Finansal krizlerin göstergesi olarak belirlenen makroekonomik değişkenler; gayrisafi yurtiçi hasıla, dış ticaret açığı, toplam dış borç, reel döviz kuru, bütçe açığı, kredi/gayri safi yurtiçi hasıla, faiz oranı, yurtiçi kredi hacmi, para arzı ve enflasyondur. Bu değişkenler ve balonlar arasındaki ilişki asimetrik nedensellik testiyle incelenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAsset Price Bubbleen_US
dc.subjectFinancial Crisisen_US
dc.subjectRight Tailed Unit Root Testen_US
dc.subjectAsymmetric Causalityen_US
dc.subjectTime Series Analysisen_US
dc.subjectVarlık Fiyatı Balonuen_US
dc.subjectFinansal Krizen_US
dc.subjectSağ Kuyruk Birim Kök Testien_US
dc.subjectAsimetrik Nedenselliken_US
dc.subjectZaman Serisi Analizien_US
dc.titleThe research of asset price bubble at Borsa Istanbul and financial crisis relationshipen_US
dc.title.alternativeBorsa İstanbul’da varlık fiyatı kabarcığı araştırması ve finansal kriz ilişkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4989-0502en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage143en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBaşar, Mehmet


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster