Genelleştirilmiş Tahmin Denklemlerinde Entropiye Dayalı Korelasyon Matrisi Yaklaşımı: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması

Abstract

Türkiye’de finansal sektörün temelini oluşturan bankacılık sektörü kar etmesi gereken kurumlardır. Bir bankanın karlılığını görebilmek ve devamlı takip edebilmek için bazı finansal göstergelerden yararlanılır. Bu göstergeler bankacılık sektöründe kullanılan finansal rasyolardır. Bu çalışmada veri seti Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) tarafından yayınlanan ve Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarının 2010 yılındaki üçer aylık bilanço ve gelir tablolarından hareketle oluşturulmuştur. Burada amaçlanan kullanılan veri seti için Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri (GTD) yöntemi ile tekrarlı ölçümler arasındaki ilişki yapısının belirlenmesi ve hangi ilişki yapısının daha uygun sonuç verebileceğinin araştırılmasıdır. Korelasyon yapılarının karşılaştırılması sonucu hazır paket programlarında bulunmayan, nitel birliktelik ölçülerinde ve her türlü ölçme düzeyinde kullanılan entropi ile korelasyon yapılarının belirlenmesinin, bilinen diğer çalışan korelasyon yapılarına karşı alternatif bir yaklaşım olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada elde edilen sonuçlara göre toplam aktiflerdeki değişimin tahmin edilmesinde sermaye yeterliliği ve karlılık rasyolarının en önemli faktörler olduğu gözlemlenmiştir.

Banking sector which is the headstone of the financial sector in Turkey should profit. There are some indicators available to measure profitability of a bank and monitor the sustainability of the efficiency. These indicators are called financial ratios. In this study, 3-month dataset including ratios and income statements of deposit bank, development bank and investment bank in Turkey in 2010 was created by using dataset of Bank Association of Turkey (BAT) and Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA). The main purpose of this study is to determine the structure of relation between repeated measures and explore the suitable correlation structure of the dataset via generalized estimation equation (GEE). As a result of the analysis it was revealed that entropy based correlation coefficient which is not available in statistical package program and suitable for nominal variables could be an alternative for other known correlation coefficients. According to the results of this study, it was stated that capital adequacy and profitability ratios are the most important factors for estimating the change of total assets.